SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Отбор факторов при построении модели регрессии.




Включение в регр. того или иного набора факторов связ. с представлением исследователя о природе изуч. взаимосвязи моделир. показателя с другими экон. явлениями. К факторам предъявл. опред. требования:

1). Факторы д.б. кол-но измеримы (кач-ные факторы проранжированы).

2). Факторы не д.б. тесно связаны друг с другом (тем более не должны иметь функц. связи). Если между факторами высокая корреляция, невозможно опред. их изолир. влияние на рез-т и параметры регр. становятся неинтерпретируемыми.

Если строится модель с р факторами, то для нее рассчитывается показатель детерминации R2. Влияние других фаторов (1-R2) с ост. дисперсией S2.

При добавлении р+1 фактора д.б.:



Отбор факторов: исходя из сути проблемы;

на основе матрицы показатлей корреляции и t-статистики.

3). Факторы не д.б. коллинеарны и тем более мультиколлинеарны. Коллинеарность оценивается через парный коэф-т корреляции. Если он > 0,7, один из дублир. факторов исключается из исследования, у к-го корреляция с другими факторами >. Выбирается фактор, тесно связ. с рез-том и незначительно – с другими факторами. При отборе используются множеств. r или R2. Мультиколлинеарность - >2 факторов связ. лин. зависимостью.

При построении множеств. регр. применяются след. методы:

1). Метод исключения (отсев факторов из полного набора);

2). Метод включения (доп. введение фактора);

3). Шаговый регрессионный анализ (исключение ранее введенного фактора).

р – число факторов д.б. в 6-7 раз < объема совокупности.