SHPORA.net :: PDA

[ Back ]

При отсутствии тенденции в динамич. рядах и при наличии сезонной компоненты зависим. переменная (yt) рассм. как ф-и yt*=a+∑bjxj+∑cizi

x - объясняющая перем. Zi-фиктивная, учит. сезон. ф-р.

При квартальных данных возможны 3 фиктивн. перемен.(Z1 Z2 Z3).Сезонный факторов Zi принимает знач.для соотв.i-го периода, 0 для остальных коэф-ты регрессии bj пок-т воздействие соот-но объясняющ. переменной х на рез-т Y при устранении сезонности. Влияние сезонности оцен-ся с пом. парам-в С,предст-х. собой разность среднего ур-я результ.признака для i-го периода и средн. ур-ня для базового периода.Н-р если в кач-ве базы сравнения взять 4квартал,то Если в данном ряде имеет место тенденция и сезон-сть,то в модель вводитя фактор времени t наряду с сезонной составляющей yt*=a+∑bjxj+∑cizi+dt . Подобного рода модель позволяет видеть влияние кажд.объясн.перемен(х) Нез-мо от фактора времени(dt) и сезон.составлюещей влияние соствл.сезона нез-мо от тенденции и соот-но влияние фактора(тенденции) нез-мо от сезонной.

С пом.фикт-х перем-х можно исследоватьвлияние разных кач-х признаков(Ур-нь образования,наличие или отсутствие детей)

1.для исследов.качеств-х признаков в модель м.вводиться фиктивн.перем-е,кот.принимает знач-е1,если данный качеств-й признак присутствует в наблюдении,и знач.0 при его отсутствии.

2.способ включ.фиктивных переем-х зависит от априорной информ.отн-но влияния соотв. Кач-х признаков на зависимую переменную и от гипотез,кот.проверяются с помощью модели

3.от способа включения фиктивной переменной зависит и интерпритация оценуи коэф-та при ней

Регрессии на фикт.перем-х позвол.учитывать в модели неколич.признаки.Чаще всего эти признаки вводятся в модель регрессии как дихотаничиские перем-е.Число фикт.перем-х д.б.на 1 ед.меньше числа градаций кач-го признака .

Выбор м/д моделями с взаимод.и без взаимод.факторов произв-ся по величине коэф-та детерм-ции,а также по Т-статистике для коэф-та при взаимод.факторов. Регрессии только на фикт. объясн-х пере-х.