SHPORA.net :: PDA

[ Back ]

Модели регрессии с лаговыми переменными принято называть динамическими моделями. Их можно подразделить на 3 гр.:

1. модели с лаговыми объясняющими переменными, т.е. модели с распределенными лагами:



2. модели с лаговыми зависимыми переменными – модели авторегрессии



3. модели с лаговыми зависимыми и независимыми переменными, т.е. авторегрессионные модели с распределенными лагами:



Центральным вопросом при построении подобных моделей явл. выбор величины лага и числа лаговых переменных. Теоритически трудно обосновать величину лага. Опред. помощь может оказать взаимн. корреляционная функция. Т.е. рассчитать множество коэффициентов корреляции между уровнями временных рядов yt и xt сдвинутыми относительно друг друга на последовательно увеличивающий интервал времени. Величина лага определяется по макс. значению коэффициента корреляции. Выбор величины лага и количества провод. экспериментально,т.е. строится модель с разной величиной лагов и остальные на той, при которой все параметры модели статистически значимы.